​2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(单选题)(25)

A.单位客户申请开立交易编码的,应当具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度

B.单位客户相较个人客户的区别,仅在于单位客户还需要遵循《公司法》、《合伙企业法》等法律规定的内部制度的要求

C.单位客户在期货交易决策、期货交易下单、资金划转等方面必须遵守我国法律法规的相关规定,但并非必须制定各自的相关制度

D.单位客户应当具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度,但这不属于单位客户开立交易编码的前置条件

答案:A

股指期货合约的涨跌是指某一合约在当日交易期间的()与上一交易日()之差。

A.最新价;收盘价

B.最新价;结算价

C.最高价;收盘价

D.最高价;结算价

答案:B

股指期货合约最小变动价位为()指数点,合约交易报价指数点为()点的()倍。

A.0.1;0.1;1

B.0.2;0.2;2

C.0.1;0.1;整数

D.0.2;0.2;整数

答案:D

全球第一只股指期货合约推出于()。

A.1980年

B.1981年

C.1982年

D.1983年

答案:C

当中证500股指期货合约1手价值为120万元时,该合约的成交价为()点。

A.3000

B.4000

C.5000

D.6000

答案:D

客户下达交易指令时,不可以采取()的方式。

A.书面下达

B.电话下达

C.口头下达

D.互联网下达

答案:C

合约到期时,按照交易所规则和程序,交易双方按规定结算价格进行现金差价结算,了结到期未平仓合约的过程,属于()。

A.实物交割

B.现金交割

C.行权

D.履约

答案:B

持仓限额制度,是指交易所规定的会员或客户持仓的()。

A.持仓报告标准

B.最大数量

C.最小数量

D.日均数量

答案:B

关于股指期货与商品期货的区别,描述正确的是()。

A.股指期货交割更困难

B.股指期货是现金交割而商品期货往往是实物交割

C.股指期货逼仓较易发生

D.股指期货的风险高于商品期货的风险

答案:B

上证50股指期货合约的交易代码是()。

A.IF

B.IO

C.IH

D.IC

答案:C

投资者误将6手买入平仓单下成买入开仓,属于()风险。

A.代理风险

B.流动性风险

C.现金流风险

D.操作风险

答案:D

“将资产分为无风险资产和风险资产两部分,初始风险资产投资比例较低,运作一段时间后对无风险和风险资产投资比例调整,若盈利,则扩大风险投资比例,若亏损则减少风险资产投资比例。”这描述的策略是()。

A.基于期权的投资组合保险(OBPI)

B.固定比例投资组合保险(CPPI)

C.时间不变性投资组合保险(TIPP)

D.分散组合投资

答案:B

若某证券有30%的概率获得30%的收益率,50%的概率获得10%的收益率,20%的概率获得-10%的收益率,则该证券的期望收益率为()。

A.10%

B.12%

C.14%

D.16%

答案:B

已知某公司股票的β系数为0.5,无风险利率为6%市场组合收益率为10%,则该公司股票的预期收益率为()。

A.6%

B.8%

C.10%

D.12%

答案:B

假设一个投资组合由一个期望收益为12%,标准差为25%的风险投资组合,以及一个收益率为7%的无风险资产组成,如果总的投资组合的标准差为15%,则总投资组合的收益为()。

A.11%

B.10%

C.9%

D.8%

答案:B

如果人们预期利率上升,则()。

A.卖出债券、多存货币

B.少存货币、多买债券

C.多买债券、少存货币

D.少买债券、少存货币

答案:A

央行在债券市场买入长期国债,卖出短期国债,对国债收益率曲线的影响是()。

A.维持收益率曲线结构相对稳定

B.收益率曲线水平上移

C.收益率曲线水平下移

D.长期利率下降

答案:D

下列关于久期的描述,错误的是()。

A.在其他条件相同的情况下,债券的息票率越高,久期越大

B.零息债券的麦考利久期等于它的到期期限

C.在其他条件不变情况下,债券的到期期限越长,久期越大

D.在其他条件不变情况下,债券的到期收益率越低,久期越大

答案:A

某上市公司当年的净利润为3000万元,公司全年发行在外的普通股加权平均数为15000万股,该公司年末股价为4元。则该股票的市盈率为()。

A.30

B.0.8

C.5

D.20

答案:D

到期收益率下降5bp导致债券价格上升的幅度()到期收益率上升5bp导致债券价格下降的幅度。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不确定

答案:A

某日中国银行外汇牌价US$=CNY6.7740/60,某境内进口商当日需要购买美元支付货款,应使用的汇率是()。

A.6.7740

B.6.7750

C.6.7760

D.6.7790

答案:C

假设市场中存在期限为1年、2年和3年的三种零息债券,到期收益率分别为6%、7%和7.5%,则第二年末的1年期远期利率为()。

A.7%

B.7.5%

C.8.01%

D.8.51%

答案:D

目前大多数货币采用()。

A.直接标价法

B.间接标价法

C.美元标价法

D.其他三项都不对

答案:A

公司发行在外的期限20年,面值为1000元,息票利率为8%的债券(每年付息一次)目前出售价格为894元,公司所得税率为30%,则该债券的税后资本成本为()

A.4.2%

B.5.1%

C.5.6%

D.6.4%

答案:D

某公司在未来每年支付的每股股利为9元,投资者要求的必要收益率为10%,则该股票的内在价值为()。

A.60元

B.80元

C.90元

D.100元

答案:C

竞价交易制度中,价格撮合的首要原则是()。

A.价格优先

B.时间优先

C.数量优先

D.会员优先

答案:A

在美元指数的构成货币中,权重最大的货币是()。

A.英镑

B.日元

C.瑞士法郎

D.欧元

答案:D

市场中有三种债券,分别为零息债券、平价债券和溢价债券。假设除息票利率这个要素以外,这三种债券的其他要素均相同。那么,当市场利率出现1个基点的变化时,这三种债券价格波动绝对幅度从高到低依次为()。

A.零息债券,平价债券,溢价债券

B.溢价债券,平价债券,零息债券

C.溢价债券,零息债券,平价债券

D.零息债券,溢价债券,平价债券

答案:A

银行间债券市场交易中心的交易系统提供点击成交和()两种交易方式。

A.集中竞价

B.询价

C.连续竞价

D.非格式化询价

答案:B

根据信用风险事件的不同类型,可以将信用风险划分为一些类别。这些信用风险类别中一般不包括()。

A.违约风险

B.交易对手风险

C.价差风险

D.信用等级转移风险

答案:C

美元指数最早由()推出。

A.芝加哥期货交易所(CBOT)

B.芝加哥商业交易所(CME)

C.纽约棉花交易所(NYCE)

D.纽约期货交易所(NYBOT)

答案:C

2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会宣布《巴塞尔协议III》,商业银行的核心资本充足率由原来的4%上调到()。

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

答案:B

关于利率决定理论的说法错误的是()。

A.古典利率理论认为利率是货币的价格,凯恩斯利率理论认为利率是资本的价格

B.一般来说,经济繁荣时期利率水平会升高

C.可贷资金利率理论是对古典利率理论和凯恩斯利率理论的折衷

D.根据流动性偏好理论,处于流动性陷阱状态下,货币政策无效,财政政策非常有效

答案:A

以下关于外汇相关内容的表述,错误的是()

A.由于香港实现联系汇率制度,港元与美元挂钩,但实际上香港受到大陆经济的影响较大,因此在美元对人民币升值的情况下,港币被高估

B.加拿大与美国的经济联系紧密,因此加元与美元的走势关联程度较高

C.在美元指数的编制方法中,人民币占了较大权重

D.非农就业人数增长超出预期,美联储有望继续加息,这将使得美元有较强的升值趋势

答案:C

假设当前1年期即期利率为5%,1年后的1年期远期利率为7%,那么2年期的即期利率近似为()。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

答案:B

假设其它条件不变,人民币利率为5%,美元利率为2%,假定即期汇率不变,则利差交易(carrytrade)的操作为()。

A.借入美元,投资人民币利率资产

B.借入人民币,投资美元利率资产

C.借入美元,投资人民币股票资产

D.借入人民币,投资美元股票资产

答案:A

第一代金融危机理论认为金融危机爆发的根源是()。

A.信息不对称

B.金融中介的道德风险

C.宏观经济政策的过度扩张

D.金融体系的自身不稳定性

答案:C

下列债券中,久期最长的债券是()。

A.8年期,息票率8%,年付息的固定利率债券

B.8年期,息票率8%,半年付息的固定利率债券

C.20年期,参考利率为6个月SHIBOR的半年付息的浮动利率债券

D.10年期,息票率8%,年付息的固定利率债券

答案:D

在直接标价法下,如果单位外币能换取的本国货币减少,即外币相对于本币(),则本国货币对外()。

A.贬值;贬值

B.贬值;升值

C.升值;升值

D.升值;贬值

答案:B

关于债券的理论价格,描述正确的是()。

A.债券持有人未来收取的所有现金流现值的总和

B.债券持有人未来收取的所有现金流现值的终值总和

C.债券所有票息的现值总和

D.债券本金的现值

答案:A

关于SDR的说法,错误的是()。

A.目前其价值由美元、欧元、人民币和日元4种货币组成的一篮子储备货币决定

B.SDR每五年审核一次

C.SDR可用于偿还国际货币基金组织债务、弥补会员国政府之间国际收支逆差

D.SDR可与黄金一样充当国际储备

答案:A

由于股票市场低迷,在某次发行中股票未被全部售出,承销商在发行结束后将未售出的股票退还给了发行人,这表明此次股票发行选择的承销方式是()。

A.代理推销

B.余额包销

C.混合推销

D.全额包销

答案:A

市场中存在一种存续期为3年的平价国债,票面利率为9%,利息每年支付1次且利息再投资的收益率均为8%,下一个付息时点是1年之后,则投资者购买这种债券的到期收益率为()。

A.8.80%

B.8.85%

C.8.92%

D.8.95%

答案:C

根据外汇管制的情况不同,汇率可以分为()。

A.官方汇率和市场汇率

B.开盘汇率和收盘汇率

C.单一汇率与复汇率

D.名义汇率与实际汇率

答案:A

假设股票A过去12个月的实际收益率为1%、2%、3%、4%、5%、6%、6%、5%、4%、3%、2%、1%,那么该股票收益率的估计方差最接近万分之()。

A.2.18

B.3.18

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