​2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(单选题)(2)
D.货币互换多了一种汇率风险
答案:C
对固定利率债券的持有人来说,可以()对冲利率上升风险。
A.利用利率互换将固定利率转换成浮动利率
B.利用货币互换将固定利率转换成浮动利率
C.做空利率互换
D.做多交叉型货币互换
答案:A
在利率互换(IRS)市场进行交易时,如果预期未来利率将上升,则投资者应该()。
A.作为IRS的卖方
B.支付浮动利率收取固定利率
C.作为IRS的买方
D.买入短期IRS并卖出长期IRS
答案:C
利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo3Y03tkn”,其中tkn表示()。
A.均以双方协商价成交
B.均以报买价成交
C.多方情绪高涨
D.空方情绪高涨
答案:C
远期合约与期货合约的()可以是相同的。
A.标的资产
B.结算方式
C.流动性
D.市场定价方式
答案:A
根据人民币远期利率协议交易的营业日规则,相关日期不是营业日时需要调整,这些调整准则不包括()。
A.上一营业日
B.经调整的上一营业日
C.下一营业日
D.经调整的下一营业日
答案:B
下列对交叉汇率期货合约的描述,正确的是()。
A.CME1606EUR/1609EUR期货合约
B.CMEEUR期货合约/ICEEUR期货合约
C.CMEEUR/GBP期货合约
D.6个月EUR远期合约/6月份EUR期货合约
答案:C
以下关于外汇相关内容的表述,错误的是()。
A.由于香港实现联系汇率制度,港元与美元挂钩,但实际上香港受到大陆经济的影响较大,因此在美元对人民币升值的情况下,港币被高估
B.加拿大与美国的经济联系紧密,因此加元与美元的走势关联程度较高
C.在美元指数的编制方法中,人民币占了较大权重
D.非农就业人数增长超出预期,美联储有望继续加息,这将使得美元有较强的升值趋势
答案:C
某国内贸易企业在未来5个月需要从日本采购一批价值10亿日元的商品,考虑到将来日元升值可能增加企业的采购成本,该企业决定采用日元/人民币外汇期货进行套期保值。
已知日元/人民币外汇期货的相关情况如下:
期货合约面值10万人民币
当前期货合约的报价5.7445人民币/100日元
保证金比例5%
那么该企业正确的做法是()。
A.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金
B.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳28723元人民币保证金
C.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金
D.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳28723元人民币保证金
答案:D
美联储加息会导致大量的资金()美国,从而导致美元大幅()。
A.流入;升值
B.流入;贬值
C.流出;升值
D.流出;贬值
答案:A
在芝加哥商业交易所上市的英镑/美元E-Micro期货产品的合约月份为()。
A.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的2个月份
B.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的3个月份
C.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的5个月份
D.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的6个月份
答案:A
在芝加哥商业交易所上市的英镑/美元E-Micro期货产品的合约月份为()。
A.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的2个月份
B.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的3个月份
C.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的5个月份
D.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的6个月份
答案:A
纽约外汇市场的汇率报价采用()。
A.直接标价法
B.间接标价法
C.直接标价法和间接标价法
D.美元标价法
答案:C
()通常被作为欧元区的基准债券。
A.德国政府1年期债券
B.德国政府3年期债券
C.德国政府5年期债券
D.德国政府10年期债券
答案:D
中国银行间外汇市场、货币市场、债券市场以及汇率和利率衍生品市场的具体组织者和运行者是()。
A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
C.中国外汇交易中心
D.四大国有银行
答案:C
由于汇率变动导致企业资产负债表变化的风险是()。
A.储备风险
B.经济风险
C.交易风险
D.会计风险
答案:D
世界上第一个出现的金融期货是()。
A.股指期货
B.外汇期货
C.股票期货
D.利率期货
答案:B
若本币升值,其他条件不变的情况下,()。
A.进口企业将获利,出口企业将遭受损失
B.出口企业将获利,进口企业将遭受损失
C.进出口企业均将获利
D.进出口企业均会遭受损失
答案:A
某美国公司将于3个月后支付1亿比索(Chileanpeso)货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加,该公司与当地银行签订NDF合约,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率(0.0025)。3个月后,若即期汇率变为0.0020,则()。
A.该公司应付给银行5万美元
B.银行应付给该公司5万美元
C.该公司应付给银行500万比索
D.银行应付给该公司500万比索
答案:A
以下采取双重汇率体系的国家是()。
A.俄罗斯
B.印度
C.巴西
D.南非
答案:D
芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为()。
A.100万美元
B.10万美元
C.1万美元
D.1千美元
答案:B
2006年,()正式推出人民币外汇期货。
A.芝加哥商业交易所
B.香港交易所
C.中国金融期货交易所
D.美国洲际交易所
答案:A
截止到2013年末,欧元区有()个成员国。
A.9
B.11
C.15
D.17
答案:D
“来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2014年2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984,较前一交易日的6.0915上升了69个基点,这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元()。
A.升值或贬值无法确定
B.不变
C.贬值
D.升值
答案:C
某投资者预期欧元相对于美元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日,期货价格变为1.2430,于是该投资者将合约卖出平仓,则该投资者()美元。(不计手续费等交易成本)
A.盈利37812.5
B.亏损37812.5
C.盈利18906.25
D.亏损18906.25
答案:A
根据利率平价理论,汇率远期差价是由两国的()差异决定的。
A.GDP增速
B.通货膨胀率
C.利率
D.贸易顺差
答案:C
利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()。
A.0.4325
B.0.4553
C.0.5517
D.0.6325
答案:B
BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。
A.对数正态分布
B.正态分布
C.平均分布
D.离散分布
答案:A
其他条件不变,如果标的指数上涨1个点,那么看跌期权理论价值将()。
A.上涨,且幅度大于等于1点
B.上涨,且幅度小于等于1点
C.下跌,且幅度大于等于1点
D.下跌,且幅度小于等于1点
答案:D
虚值看跌期权的内在价值等于()。
A.行权价格减去标的价格
B.标的价格减去行权价格
C.0
D.权利金
答案:C
其他条件相同,当期权处于以下哪种状态时,时间价值最大()。
A.实值
B.虚值
C.平值
D.深度实值
答案:C
作为股指期权的发源地,()于1983年3月推出S&P100股指期权,并又于1983年7月推出了S&P500指数期权。
A.CBOE
B.CBOT
C.CME
D.LTOM
答案:A
沪深300指数期权仿真交易合约表中,近月合约的行权价格间距为()。
A.50点
B.100点
C.10点
D.20点
答案:A
期权的行权价格是指()。
A.期权成交时标的资产的市场价格
B.买方行权时标的资产的市场价格
C.买方行权时买入或卖出标的资产的价格
D.卖方行权时标的资产的市场价格
答案:C
期权买方买进标的资产所支付的成本被称作()。
A.期权价格
B.行权价格
C.开盘价
D.其他三项都不对
答案:B
下列属于实值期权的是()。
A.执行价格为300,市场价格为350的看涨期权
B.执行价格为400,市场价格为350的看涨期权
C.执行价格为250,市场价格为300的看跌期权
D.执行价格为300,市场价格为250的看涨期权
答案:A
从理论上看,当股市处于窄幅震荡,但市场避险情绪显著上升时,相应的波动率指数将()。
A.上升
B.下降
C.不变
D.不确定
答案:A
以下期权产品中,合约乘数最大的是()。
A.S&PCNXNifty指数期权
B.KOSPI200指数期权
C.Nikkei225指数期权
D.EuroStoxx50指数期权
答案:B
以下期权市场中保留了涨跌停制度的是()。
A.印度S&PCNXNifty指数期权
B.韩国KOSPI200指数期权
C.日本Nikkei225指数期权
D.台湾地区台指期权
答案:D
现代场内期权交易始于()。
A.17世纪阿姆斯特丹的郁金香交易
B.18世纪纽约市场的个股期权交易
C.1973年芝加哥市场的个股期权交易
D.1983年芝加哥市场的股指期权交易
答案:C
行权价2300点的平值看跌期权,其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假设标的资产价格从2300点涨到2310点,那么请问新的Delta值大约是()。
A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505
答案:B
随着到期时间的临近,平值期权的Gamma将会()。
A.逐渐增大
B.逐渐减小
C.保持不变
D.不确定
答案:A
在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。
A.时间变动的风险
B.利率变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.波动率变动的风险
答案:B
下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是()。
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
答案:C
下列不属于计算期权价格的数值方法的有()。
A.有限差分方法
B.二叉树方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
答案:D
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则T=0时刻该欧式看涨期权价格为()元。
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