如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%,那么年化下行标准差为()。

如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%,那么年化下行标准差为()。

A、3.32%

B、2.31%

C、27.71%

D、96%

答案:C

解析:对下行标准差进行年化处理,如果收益率采用每日收益,则乘以交易日数量的开方;如果收益率采用每月收益,则乘以12的开方。本题给出的是每月收益率,年化下行标准差为8%×√12=27、71%,本题选择C。

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