根据材料回答问题:某机构投资者持有投资组合由占比相同的F.J和H基金组成,其中,F.J股票基金的平均年化收益率

根据材料回答问题:某机构投资者持有投资组合由占比相同的F.J和H基金组成,其中,F.J股票基金的平均年化收益率为15%和8%,系统风险B分别为1.2和0.6;H为债券基金,平均年化收益率为4%,久期为3年。{1}根据已知条件,比较F股票基金和J股票基金的风险调整后的收益,可以采用以下方法()。

A.特雷诺比率

B.夏普比率

C.信息比率

D.跟踪误差

答案:A

{2}请计算该组合的加权平均年化收益率是()。

A.6%

B.9%

C.7%

D.8%

答案:B

解析:因为投资组合由占比相同的F.J和H基金组成,所以R=(15%+8%+4%)/3=9%

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